Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de CC / The Chemours Company é 63.55.
63.55%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.64 | 0.84 | |
| 2026-06-03 | 0.64 | 0.85 | |
| 2026-06-02 | 0.65 | 0.83 | |
| 2026-06-01 | 0.63 | 0.84 | |
| 2026-05-29 | 0.60 | 0.84 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.61 | 0.85 | |
| 2026-05-27 | 0.62 | 0.85 | |
| 2026-05-26 | 0.62 | 0.83 | |
| 2026-05-22 | 0.59 | 0.92 | |
| 2026-05-21 | 0.61 | 0.91 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.62 | 0.91 | |
| 2026-05-19 | 0.61 | 0.89 | |
| 2026-05-18 | 0.62 | 0.89 | |
| 2026-05-15 | 0.62 | 0.86 | |
| 2026-05-14 | 0.61 | 0.86 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
