Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de CRML / Critical Metals Corp. é 111.99.
111.99%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.12 | 0.80 | |
| 2026-06-04 | 1.15 | 0.82 | |
| 2026-06-03 | 1.16 | 0.78 | |
| 2026-06-02 | 1.22 | 0.79 | |
| 2026-06-01 | 1.20 | 0.73 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.14 | 0.83 | |
| 2026-05-28 | 1.16 | 0.85 | |
| 2026-05-27 | 1.21 | 1.10 | |
| 2026-05-26 | 1.22 | 1.36 | |
| 2026-05-22 | 1.11 | 1.39 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.12 | 1.44 | |
| 2026-05-20 | 1.14 | 1.49 | |
| 2026-05-19 | 1.18 | 1.55 | |
| 2026-05-18 | 1.14 | 1.55 | |
| 2026-05-15 | 1.15 | 1.89 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
