Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust é 13.32.
13.32%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.13 | 0.10 | |
| 2026-06-03 | 0.14 | 0.09 | |
| 2026-06-02 | 0.13 | 0.11 | |
| 2026-06-01 | 0.13 | 0.11 | |
| 2026-05-29 | 0.13 | 0.12 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.13 | 0.12 | |
| 2026-05-27 | 0.13 | 0.12 | |
| 2026-05-26 | 0.14 | 0.12 | |
| 2026-05-22 | 0.14 | 0.12 | |
| 2026-05-21 | 0.14 | 0.12 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.14 | 0.11 | |
| 2026-05-19 | 0.15 | 0.11 | |
| 2026-05-18 | 0.15 | 0.11 | |
| 2026-05-15 | 0.15 | 0.12 | |
| 2026-05-14 | 0.14 | 0.12 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
