Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de DISO / Tidal Trust II - YieldMax DIS Option Income Strategy ETF é 51.25.
51.25%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.51 | 0.19 | |
| 2026-06-04 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-06-03 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-06-02 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-06-01 | 0.51 | 0.32 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-05-28 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-05-27 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-05-26 | 0.50 | 0.32 | |
| 2026-05-22 | 0.51 | 0.32 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.51 | 0.32 | |
| 2026-05-20 | 0.50 | 0.32 | |
| 2026-05-19 | 0.49 | 0.32 | |
| 2026-05-18 | 0.49 | 0.32 | |
| 2026-05-15 | 0.87 | 0.31 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
