Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de GEVX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long GEV Daily ETF é 106.38.
106.38%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.06 | 0.86 | |
| 2026-06-04 | 1.03 | 0.89 | |
| 2026-06-03 | 1.03 | 0.90 | |
| 2026-06-02 | 1.02 | 0.89 | |
| 2026-06-01 | 1.02 | 0.89 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.00 | 0.89 | |
| 2026-05-28 | 0.99 | 0.86 | |
| 2026-05-27 | 1.01 | 0.84 | |
| 2026-05-26 | 1.00 | 0.82 | |
| 2026-05-22 | 0.96 | 0.82 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.97 | 0.83 | |
| 2026-05-20 | 1.00 | 1.20 | |
| 2026-05-19 | 1.00 | 1.20 | |
| 2026-05-18 | 0.99 | 1.18 | |
| 2026-05-15 | 1.09 | 1.14 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
