Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de GWX / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P International Small Cap ETF é 26.15.
26.15%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.26 | 0.18 | |
| 2026-06-03 | 0.26 | 0.18 | |
| 2026-06-02 | 0.25 | 0.18 | |
| 2026-06-01 | 0.25 | 0.17 | |
| 2026-05-29 | 0.22 | 0.19 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.22 | 0.20 | |
| 2026-05-27 | 0.21 | 0.19 | |
| 2026-05-26 | 0.24 | 0.19 | |
| 2026-05-22 | 0.23 | 0.19 | |
| 2026-05-21 | 0.24 | 0.19 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.23 | 0.19 | |
| 2026-05-19 | 0.22 | 0.20 | |
| 2026-05-18 | 0.25 | 0.20 | |
| 2026-05-15 | 0.38 | 0.18 | |
| 2026-05-14 | 0.30 | 0.18 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
