Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de HOOY / Tidal Trust II - YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF é 69.18.
69.18%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.69 | 0.54 | |
| 2026-06-03 | 0.66 | 0.50 | |
| 2026-06-02 | 0.69 | 0.50 | |
| 2026-06-01 | 0.65 | 0.48 | |
| 2026-05-29 | 0.60 | 0.35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.58 | 0.55 | |
| 2026-05-27 | 0.56 | 0.54 | |
| 2026-05-26 | 0.61 | 0.54 | |
| 2026-05-22 | 0.62 | 0.54 | |
| 2026-05-21 | 0.61 | 0.58 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.63 | 0.58 | |
| 2026-05-19 | 0.68 | 0.59 | |
| 2026-05-18 | 0.68 | 0.59 | |
| 2026-05-15 | 0.77 | 0.61 | |
| 2026-05-14 | 0.73 | 0.60 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
