Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de IRE / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF é 218.04.
218.04%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.18 | 2.15 | |
| 2026-06-04 | 2.15 | 2.22 | |
| 2026-06-03 | 2.19 | 2.30 | |
| 2026-06-02 | 2.18 | 2.35 | |
| 2026-06-01 | 2.23 | 2.35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.15 | 2.36 | |
| 2026-05-28 | 2.14 | 2.32 | |
| 2026-05-27 | 2.29 | 2.31 | |
| 2026-05-26 | 2.11 | 2.32 | |
| 2026-05-22 | 1.99 | 2.32 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.03 | 2.28 | |
| 2026-05-20 | 2.09 | 2.23 | |
| 2026-05-19 | 2.07 | 2.26 | |
| 2026-05-18 | 2.06 | 2.23 | |
| 2026-05-15 | 2.11 | 2.09 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
