Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de MPWX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long MPWR Daily ETF é 131.78.
131.78%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.32 | 1.14 | |
| 2026-06-04 | 1.43 | 1.16 | |
| 2026-06-03 | 1.23 | 1.13 | |
| 2026-06-02 | 1.26 | 1.07 | |
| 2026-06-01 | 1.33 | 1.09 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.22 | 1.10 | |
| 2026-05-28 | 1.14 | 1.10 | |
| 2026-05-27 | 1.16 | 1.16 | |
| 2026-05-26 | 1.13 | 1.13 | |
| 2026-05-22 | 1.09 | 1.15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.17 | 1.18 | |
| 2026-05-20 | 1.15 | 1.12 | |
| 2026-05-19 | 1.15 | 1.16 | |
| 2026-05-18 | 1.16 | 1.15 | |
| 2026-05-15 | 1.15 | 1.14 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
