Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de NYNY / Corgi Etf Trust I – New York city Based Etf é 39.86.
39.86%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.40 | 3.40 | |
| 2026-06-03 | 0.39 | 3.39 | |
| 2026-06-02 | 0.39 | 3.39 | |
| 2026-06-01 | 0.38 | 3.39 | |
| 2026-05-29 | 0.38 | 3.40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.38 | 3.40 | |
| 2026-05-27 | 0.35 | 3.39 | |
| 2026-05-26 | 0.34 | 3.39 | |
| 2026-05-22 | 0.32 | 3.40 | |
| 2026-05-21 | 0.30 | 3.40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
