Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de PVL / Permianville Royalty Trust é 31.05.
31.05%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.31 | 0.34 | |
| 2026-06-03 | 0.31 | 0.34 | |
| 2026-06-02 | 0.32 | 0.35 | |
| 2026-06-01 | 0.33 | 0.35 | |
| 2026-05-29 | 0.32 | 0.35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.32 | 0.35 | |
| 2026-05-27 | 0.30 | 0.35 | |
| 2026-05-26 | 0.30 | 0.38 | |
| 2026-05-22 | 0.29 | 0.35 | |
| 2026-05-21 | 0.28 | 0.31 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.28 | 0.32 | |
| 2026-05-19 | 0.28 | 0.32 | |
| 2026-05-18 | 0.28 | 0.31 | |
| 2026-05-15 | 0.43 | 0.31 | |
| 2026-05-14 | 0.33 | 0.33 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
