Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF é 5.12.
5.12%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.05 | 0.04 | |
| 2026-06-04 | 0.06 | 0.04 | |
| 2026-06-03 | 0.07 | 0.04 | |
| 2026-06-02 | 0.07 | 0.04 | |
| 2026-06-01 | 0.05 | 0.04 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.06 | 0.04 | |
| 2026-05-28 | 0.12 | 0.04 | |
| 2026-05-27 | 0.06 | 0.04 | |
| 2026-05-26 | 0.06 | 0.04 | |
| 2026-05-22 | 0.06 | 0.04 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.05 | 0.04 | |
| 2026-05-20 | 0.05 | 0.03 | |
| 2026-05-19 | 0.06 | 0.04 | |
| 2026-05-18 | 0.06 | 0.03 | |
| 2026-05-15 | 0.12 | 0.03 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
