Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de TCX / Tucows Inc. é 67.67.
67.67%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.68 | 0.54 | |
| 2026-06-03 | 0.57 | 0.43 | |
| 2026-06-02 | 0.79 | 0.44 | |
| 2026-06-01 | 0.71 | 0.45 | |
| 2026-05-29 | 0.68 | 0.45 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.58 | 0.47 | |
| 2026-05-27 | 0.72 | 0.47 | |
| 2026-05-26 | 0.60 | 0.47 | |
| 2026-05-22 | 0.84 | 0.49 | |
| 2026-05-21 | 0.80 | 0.49 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.76 | 0.50 | |
| 2026-05-19 | 0.71 | 0.54 | |
| 2026-05-18 | 0.63 | 0.51 | |
| 2026-05-15 | 1.08 | 0.53 | |
| 2026-05-14 | 0.93 | 0.52 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
