Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de TMC / TMC the metals company Inc. é 105.02.
105.02%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.05 | 0.87 | |
| 2026-06-03 | 1.03 | 0.83 | |
| 2026-06-02 | 1.06 | 0.85 | |
| 2026-06-01 | 1.04 | 0.84 | |
| 2026-05-29 | 1.00 | 0.86 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.01 | 0.83 | |
| 2026-05-27 | 0.94 | 0.84 | |
| 2026-05-26 | 0.94 | 0.83 | |
| 2026-05-22 | 0.87 | 0.83 | |
| 2026-05-21 | 0.85 | 0.88 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.84 | 0.92 | |
| 2026-05-19 | 0.84 | 0.94 | |
| 2026-05-18 | 0.84 | 0.95 | |
| 2026-05-15 | 0.85 | 0.94 | |
| 2026-05-14 | 0.97 | 0.94 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
