Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de TWIN / Twin Disc, Incorporated é 86.21.
86.21%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.86 | 0.55 | |
| 2026-06-04 | 0.87 | 0.71 | |
| 2026-06-03 | 0.83 | 0.73 | |
| 2026-06-02 | 0.95 | 0.74 | |
| 2026-06-01 | 0.95 | 0.76 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.89 | 0.75 | |
| 2026-05-28 | 0.86 | 0.78 | |
| 2026-05-27 | 0.83 | 0.78 | |
| 2026-05-26 | 0.87 | 0.74 | |
| 2026-05-22 | 0.81 | 0.74 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.78 | 0.74 | |
| 2026-05-20 | 0.81 | 0.75 | |
| 2026-05-19 | 0.78 | 0.70 | |
| 2026-05-18 | 0.76 | 0.69 | |
| 2026-05-15 | 0.88 | 0.70 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
