Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de NEBX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long NBIS Daily ETF é 218.29.
218.29%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.18 | 2.19 | |
| 2026-06-03 | 2.13 | 2.17 | |
| 2026-06-02 | 2.17 | 2.28 | |
| 2026-06-01 | 2.26 | 2.23 | |
| 2026-05-29 | 2.08 | 2.25 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.06 | 2.22 | |
| 2026-05-27 | 2.04 | 2.31 | |
| 2026-05-26 | 2.04 | 2.30 | |
| 2026-05-22 | 1.99 | 2.35 | |
| 2026-05-21 | 2.06 | 2.19 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.16 | 2.17 | |
| 2026-05-19 | 2.20 | 2.17 | |
| 2026-05-18 | 2.07 | 2.01 | |
| 2026-05-15 | 2.16 | 2.07 | |
| 2026-05-14 | 2.24 | 2.04 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
