Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de UGRO / urban-gro, Inc. é 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0.00 | 1.44 | |
| 2026-02-06 | 0.00 | 1.27 | |
| 2026-02-05 | 0.00 | 1.25 | |
| 2026-02-04 | 0.00 | 1.25 | |
| 2026-02-03 | 0.00 | 1.20 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.00 | 1.12 | |
| 2026-01-30 | 0.00 | 0.96 | |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.82 | |
| 2026-01-28 | 0.00 | 0.84 | |
| 2026-01-27 | 0.00 | 0.83 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.00 | 0.81 | |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.86 | |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.68 | |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.71 | |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.94 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
