Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de DRAM / Roundhill ETF Trust - Roundhill Memory ETF é 94.43.
94.43%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.94 | 0.91 | |
| 2026-06-04 | 0.85 | 0.87 | |
| 2026-06-03 | 0.88 | 0.90 | |
| 2026-06-02 | 0.89 | 0.90 | |
| 2026-06-01 | 0.90 | 0.88 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.85 | 0.88 | |
| 2026-05-28 | 0.85 | 0.88 | |
| 2026-05-27 | 0.88 | 0.90 | |
| 2026-05-26 | 0.88 | 0.80 | |
| 2026-05-22 | 0.80 | 0.78 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.80 | 0.79 | |
| 2026-05-20 | 0.82 | 0.80 | |
| 2026-05-19 | 0.83 | 0.81 | |
| 2026-05-18 | 0.81 | 0.79 | |
| 2026-05-15 | 0.80 | 0.75 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
