Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita das opções de 30 dias de NTSK / Netskope, Inc. é 87.57.
87.57%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.88 | 0.65 | |
| 2026-06-03 | 1.22 | 0.66 | |
| 2026-06-02 | 1.19 | 0.62 | |
| 2026-06-01 | 1.21 | 0.62 | |
| 2026-05-29 | 1.11 | 0.60 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.08 | 0.59 | |
| 2026-05-27 | 1.05 | 0.48 | |
| 2026-05-26 | 0.98 | 0.48 | |
| 2026-05-22 | 0.95 | 0.49 | |
| 2026-05-21 | 0.94 | 0.53 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.94 | 0.53 | |
| 2026-05-19 | 0.97 | 0.53 | |
| 2026-05-18 | 0.96 | 0.54 | |
| 2026-05-15 | 1.07 | 0.55 | |
| 2026-05-14 | 0.97 | 0.55 |
Sorriso de Volatilidade
Um sorriso de volatilidade é uma forma gráfica comum que resulta do plot de preço de exercício e volatilidade implícita de um grupo de opções com o mesmo ativo subjacente e data de expiração.
